Forex: Mantenere un occhio sui Momentum Uno dei principi fondamentali di analisi tecnica è che il prezzo si trova di frequente, ma lo slancio parla generalmente la verità. Proprio come i giocatori di poker professionisti giocano il giocatore e non le carte, operatori professionali commercio di moto piuttosto che al prezzo. Nel forex (FX), un modello di moto robusta può essere uno strumento prezioso per il commercio, ma i commercianti spesso alle prese con la questione di quale tipo di modello da utilizzare. Qui vedremo come si può progettare un modello di moto semplice ed efficace in FX mediante l'istogramma media mobile divergenza di convergenza (MACD). Perché Momentum In primo luogo, abbiamo bisogno di capire perché il momento è così importante per il commercio. Un buon modo per capire il significato di quantità di moto è fare un passo al di fuori dei mercati finanziari del tutto e guardare una classe di attività che ha subito l'aumento dei prezzi per un tempo molto lungo - abitazioni. I prezzi delle case sono misurati in due modi: mese su mese aumenta e aumenta di anno su anno. Se i prezzi delle case a New York sono stati superiori nel mese di novembre rispetto a ottobre, allora potremmo tranquillamente concludere che la domanda di abitazioni è rimasta ferma aumenta e altri erano probabili. Tuttavia, se i prezzi nel mese di novembre improvvisamente diminuiti da prezzi pagati nel mese di ottobre, soprattutto dopo inesorabilmente in aumento per la maggior parte dell'anno, quindi che potrebbe fornire il primo indizio di un possibile cambiamento di tendenza. Certo, i prezzi delle case sarebbero molto probabilmente ancora più elevato nel confronto anno su anno, cullante il pubblico a credere che il mercato immobiliare era ancora capace di galleggiare. Tuttavia, professionisti del settore immobiliare, che sono ben consapevoli del fatto che la debolezza in alloggiamento si manifesta molto prima in cifre mese su mese rispetto ai dati anno su anno, sarebbero molto più riluttanti a comprare in queste condizioni. Nel settore immobiliare, i dati mese su mese forniscono una misura della velocità di cambiamento. che è ciò che lo studio della quantità di moto è tutto. Proprio come le loro controparti del mercato immobiliare, i professionisti dei mercati finanziari non mancherà di tenere un occhio più vicino sulla quantità di moto di quanto non facciano sul prezzo per accertare la vera direzione di un movimento. Utilizzando il MACD istogramma misurare Momentum Tasso di variazione può essere misurata in una varietà di modi in analisi tecnica un indice di forza relativa (RSI), un Commodity Channel Index (CCI) o un oscillatore stocastico possono essere utilizzati per valutare slancio. Tuttavia, ai fini di questa storia, l'istogramma MACD è l'indicatore tecnica di scelta. (Per ulteriori informazioni, vedere Spostamento Convergence Divergence media -. Parte 2) In primo luogo inventato da Gerry Appel nel 1970, il MACD è uno dei più semplici, ma più efficace, gli indicatori tecnici in giro. Quando utilizzato in FX, registra semplicemente la differenza tra il 26 periodo media mobile esponenziale (EMA) e il 12-periodo medio mobile esponenziale di una coppia di valute. (Per ulteriori informazioni, vedere Trading Il MACD divergenza e nozioni di base di medie mobili calibrati.) Inoltre, una di nove periodo EMA del MACD si è tracciata a fianco del MACD e agisce come un trigger line. Quando MACD attraversa la linea di nove periodo dal basso, significa una modifica al rialzo quando il movimento avviene in modo opposto, è realizzato un segnale negativo. Questa oscillazione del MACD attorno alla linea di nove periodo è stato tracciato in un formato istogramma da Thomas Aspray nel 1986 e divenne noto come l'istogramma MACD. Sebbene l'istogramma è in realtà un derivato di un derivato, può essere mortale accurate come potenziale resoconto di direzione del prezzo. Ecco un modo di progettare un semplice modello di moto in FX mediante l'istogramma MACD. 1. Il primo e più importante passo è quello di definire un segmento MACD. Per una posizione lunga, un segmento MACD è semplicemente il ciclo completo da parte l'istogramma MACD dalla violazione iniziale della linea di 0 dal lato inferiore al crollo finale attraverso la linea 0 dal lato superiore. Per un breve, le regole sono semplicemente invertite. La Figura 1 mostra un esempio di un segmento MACD nella coppia di valute EURUSD. 2. Una volta che il segmento MACD viene stabilita, è necessario misurare il valore della più elevata bar entro tale segmento per registrare il punto di riferimento di moto. In caso di cortocircuito, il processo viene semplicemente invertito. 3. Dopo aver rilevato la preventiva alto (o basso) nel segmento precedente, è quindi possibile utilizzare tale valore per costruire il modello. Passando alla figura 2, possiamo vedere che la precedente MACD alta era 0,0027. Se l'istogramma MACD ora registra una lettura al ribasso il cui valore assoluto è superiore a 0,0027, allora sapremo che slancio verso il basso ha superato slancio verso l'alto, e ben concludere che l'attuale set-up presenta una breve alta probabilità. Se il caso fosse invertita e il segmento MACD precedente erano negativi, una lettura positiva nel presente segmento che superi il minimo assoluto del segmento preventiva sarebbe poi segnalare una probabilità lunga. Qual è la logica dietro questa idea La premessa fondamentale è che lo slancio, come indicato dal MACD può fornire indizi per la direzione di fondo del mercato. Utilizzando il presupposto che precede slancio prezzo, la tesi del set-up è semplicemente questo: un nuovo massimo altalena nel slancio dovrebbe portare ad un nuovo massimo oscillazione nel prezzo, e viceversa. Consente di riflettere sul perché questo ha un senso. Un nuovo slancio oscillare basso o alto di solito è creato quando il prezzo fa un movimento improvviso e violento in una sola direzione. Ciò che precipita come l'azione dei prezzi Una credenza da una tori o porta che il prezzo ai livelli attuali rappresenta un valore eccessivo, e quindi una forte opportunità di profitto. In genere, questi sono i primi acquirenti o venditori, e che wouldnt essere agiscono così in fretta se ci hanno fatto credere che il prezzo stava per fare una mossa sostanziale in quella direzione. In generale, vale la pena di seguire il loro esempio, perché questo gruppo rappresenta spesso la folla smart money. Tuttavia, anche se questo set-up può infatti offrire una elevata probabilità di successo, non è affatto una garanzia di opportunità per fare soldi. Non solo il set-up talvolta non addirittura producendo falsi segnali, ma può anche generare un commercio di perdere anche se il segnale è accurato. Ricorda che, mentre lo slancio indica una forte presenza di tendenza, non fornisce alcuna misura del suo potenziale massimo. In altre parole, possiamo essere relativamente certi della direzione del movimento, ma non della sua ampiezza. Come la maggior parte di trading set-up, l'uso di successo del modello di moto è molto più una questione di arte che scienza. Guardando Entry Strategies Un trader può impiegare diverse strategie di ingresso diverse con il modello di moto. Il più semplice è quello di prendere un lungo o di mercato a breve del mercato quando il modello lampeggia un acquisto o un segnale di vendita. Questo può funzionare, ma costringe spesso il commerciante di entrare nel momento più inopportuno, in quanto il segnale è tipicamente prodotto al top assoluto o inferiore del burst prezzo. Prezzi possono continuare ulteriormente nella direzione del commercio, ma la sua molto più probabile che ripercorrere e che l'operatore avrà una migliore possibilità di entrata se lui o lei aspetta semplicemente. La figura 3 mostra una tale strategia di ingresso. A volte prezzo ripercorrerà contro il segnale di direzione a un gran lunga maggiore del previsto e tuttavia il segnale di slancio rimarrà valido. In questo caso, alcuni commercianti specializzati aggiungeranno alle loro posizioni - una pratica che alcuni commercianti hanno scherzosamente definito SHADDing (in breve add) o LADDing (a lungo add). Per il trader alle prime armi, questo può essere una manovra molto pericolosa - vi è la possibilità che si potrebbe finire per l'aggiunta di un cattivo commercio e, di conseguenza, aggravando le perdite, che potrebbero essere disastrose. operatori esperti, tuttavia, sanno come combattere con successo il nastro se percepiscono che il prezzo offre una divergenza significativa dalla quantità di moto. Posizionamento di Stop e Limit La questione finale da considerare è dove posizionare stop o limiti in tale set-up. Anche in questo caso, non ci sono risposte assolute, e ogni operatore deve sperimentare su un conto demo per determinare i propri criteri di rischio e rendimento. (Per ulteriori informazioni, vedere la demo prima di Dive In.) Questo scrittore mette gli arresti a stabilire l'opposto 1 deviazione standard Bollinger Band lontano dal suo ingresso, come egli ritiene che se il prezzo si è ritirato contro la sua posizione con una tale quantità, la set-up è molto probabile a fallire. Per quanto riguarda gli obiettivi di profitto, alcuni commercianti come prenotare guadagnare molto rapidamente, anche se più commercianti paziente potrebbe raccogliere i risultati di gran lunga più grandi, se il commercio si sviluppa un forte movimento direzionale. I commercianti Conclusione dicono spesso che il commercio migliore potrebbe essere quello voi non prendere. Uno dei maggiori punti di forza del modello di moto è che non impegnarsi in bassa probabilità di set-up. Gli operatori possono cadere preda all'impulso per cercare di cogliere ogni singolo giro o mossa della coppia di valute. Il modello di moto inibisce efficacemente tale comportamento distruttivo tenendo commerciante fuori dal mercato, quando la quantità di moto di compensazione è troppo forte. Come Kenny Rogers una volta ha cantato in The Gambler, Youve ha ottenuto di sapere quando tenere loro, e si avuto modo di sapere quando piegarli. Nel commercio, come nel poker, questa è la vera abilità del gioco. Il semplice modello di moto weve descritto qui è uno strumento che ci auguriamo possa aiutare i commercianti di valuta a migliorare il loro processo di selezione del commercio e rendere più intelligenti choices. Home raquo casa raquo Momentum indicatori di momentum Indicatori Che cosa è lo slancio Il termine ha un significato specifico nel campo della fisica, e forse è più facile capire la dinamica dei prezzi da considerare un'analogia. Sappiamo che la velocità di un pendolo varierà lungo l'asse verticale, ad esempio, come il pendolo si muove dal basso verso l'alto in misura della sua oscillazione. Anche se il movimento verticale del pendolo è zero nella parte superiore della sua gamma (altrimenti sarebbe volare via), le forze che agiscono su di esso nello stesso punto è massima. Viceversa, quando il pendolo raggiunge la massima velocità, le forze che generano la velocità sono al loro minimo. L'oscillazione di forza e velocità che crea l'osservato movimento avanti e indietro nella pendolo è molto simile alle oscillazioni dei prezzi sul mercato. Poiché i prezzi si muovono tra estremi successivi, la velocità dell'azione prezzo raggiunge il suo massimo a un punto in cui l'ingresso di nuovi operatori o denaro ha raggiunto l'apice. Da allora in poi, la tendenza continuerà a generare nuovi massimi con ogni probabilità meno che la natura continua della azione dei prezzi è interrotta da un evento imprevisto, ma dal momento che la quantità di nuovi acquirenti o venditori diminuisce costantemente, realizzare e sostenere nuovi massimi sarà più difficile. E proprio come il caso con il pendolo, come la forza trainante della tendenza asciuga (tempi o dimensione della tendenza è irrilevante), avversari della tendenza raggiungerà presto o tardi dominanza e guideranno l'azione di prezzo nella direzione opposta , replicando modello tic-tac che è familiare alla maggior parte dei commercianti. indicatori di momentum hanno lo scopo di caratterizzare e ritrarre queste oscillazioni del prezzo. Inutile dire che non ci sono precise, regole deterministiche nel trading e di analisi tecnica che può dare risultati così soddisfacenti come quelli ottenuti dal fisico, ma gli indicatori di momentum non ci aiutano a collocare l'azione dei prezzi nel contesto di trader entusiasmo che poi permette al determinazione della resistenza tendenze sottostante. Come utilizzare indicatori di momentum Non vi è, naturalmente, nessuna regola solida circa l'uso di questo tipo di indicatore. Un trader in grado in grado di creare fruttuosi scambi commerciali anche con una combinazione più improbabile degli indicatori. D'altra parte, ci sono alcune regole comuni che avrebbero aiutato molti nuovi arrivati da loro limitando ad un meno volatile, ovviamente meno emotivo di azione. Questa sezione è principalmente lo scopo di fornire un tale insieme di regole. indicatori di momentum non sono indicatori di direzione. Essi sono più favorevoli nel contesto di una tendenza esistente già identificato da un commerciante che non è sicuro quando di aderire alla stessa. In altre parole, sappiamo che la nostra destinazione, e sappiamo bene che il veicolo a bordo, ma vorremmo salire a bordo in un momento e in condizioni tali che il rischio di un incidente o di incidente è minima. indicatori di momentum facilitare questo compito dicendoci quando il trend ha abbastanza combustibile da bruciare, per così dire, in termini di volume, commerciante di entusiasmo, e la dinamicità complessiva del mercato. Per esempio, quando si utilizza l'indicatore stocastico, un commerciante può scegliere di sfruttare un incrocio come un segno che la tendenza ha raggiunto abbastanza slancio per giustificare un nuovo mestiere. In un modello di gamma, la RSI può essere utilizzato per determinare inversioni equivalenti agli alti o bassi del pendolo. Un altro, modo e forse più popolare di utilizzare indicatori di momentum sta facendo uso di essi alla luce del fenomeno divergenceconvergence. In questo caso, il commerciante non cerca di confermare l'azione dei prezzi con un segnale di slancio favorevole, e si propone, invece, di individuare i livelli di prezzo in cui il momento è in contraddizione con l'azione dei prezzi. Abbiamo discusso che la forza risultante che agisce su un pendolo sarà zero quando raggiunge la sua massima velocità al livello più alto o più basso. Allo stesso modo, il commerciante cerca le fasi di azione del mercato in cui lo slancio sta scendendo rapidamente, mentre l'azione dei prezzi accelera verso un punto di inversione. Quando si raggiunge quel punto, si entra una posizione contro-tendenza con l'obiettivo di beneficiare della correzione conseguente. Tipi di indicatori indicatori di momentum Momentum sono sia popolari e numerosi. Per definizione, sono anche oscillatori, e tutti i principi generali che si applicano a oscillatori discussi in pertinenti articoli si applicano a indicatori di momentum pure. Qui ben citare alcuni esempi brevemente, al fine di preservare la completezza della nostra presentazione. - Oscillators: Oscillatori, come l'RSI, MACD, CCI o indicatori Stocastico sono indicatori di momentum pure. Essi oscillare avanti e indietro tra i livelli predeterminati, e possono essere negoziate sulla base del fenomeno divergenceconvergence, così come le tecniche di crossover più semplici. Come indica il nome, questo indicatore è dedicata a misurare l'impulso del trend. E 'forse il tipo più semplice di indicatore di momentum. Una versione avanzata dell'indicatore di moto, l'indicatore della velocità di variazione presenta una quadro più raffinata facile da interpretare della configurazione emotiva mercati, ed è utile in qualsiasi mercato che mostra una forte tendenza ad oscillare. La Williams Oscillator è anche un indicatore di moto. Molte guide e manuali di analisi tecnica tendono a limitare indicatori di momentum di trading range, ma è perfettamente possibile utilizzarli nelle tendenze a condizione che si solidifica loro segnali attraverso la conferma da un'altra classe di indicatori che è più adatto ad un mercato in trend. Bene anche discutere di ciascuno di questi indicatori nei loro articoli separati in modo più dettagliato. Conclusione indicatori Momentum deve essere usato con altri tipi di indicatori che stabiliscono direzionalità. la loro combinazione con indicatori di Fibonacci, che generano punti di trading molto più precisi per lo sfruttamento, è anche una tecnica affidabile. Anche se ci sono un gran numero di indicatori che misurano slancio, probabilmente non è una buona idea usare più di uno di loro su un singolo commercio. E soprattutto in mercati fortemente direzionali, come quelli in cui le bolle in via di sviluppo sono dominanti, non è una grande idea di dipendere troppo sulle letture di moto, anche quando esistono forti modelli divergenceconvergence. visita recensione
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